Glossaire



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Estimation par les Moindres Carrés

L'estimation par les moindres carrés minimise la somme des écarts au carré des valeurs observées pour la variable dépendante par rapport aux valeurs prévues par le modèle. D'un point de vue technique, l'estimation par les moindres carrés d'un paramètre q est obtenue en minimisant Q par rapport à q où :

Q = S[Yi - fi(q)]2

Notez que fi(q) est une fonction connue de q, Yi = fi(q) + e i où i = 1 à n, et où les e i sont des variables aléatoires et supposées proches de 0.

Pour davantage d'informations, voir Mendenhall & Sincich (1984), Bain & Engelhardt (1989) et Neter, Wasserman & Kutner (1989). Voir aussi les rubriques Statistiques Élémentaires, Régression Multiple et Estimation Non-linéaire.