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Variance (Facteur d'Inflation)

Les éléments situés sur la diagonale de la matrice de corrélation inversée (c'est-à-dire, -1 fois les éléments situés sur la diagonale de la matrice sweep que vous faites apparaître avec l'option Corrélations Partielles dans la boîte de dialogue GLM - Autres Résultats - onglet Matrice) des variables de l'équation sont parfois appelés facteurs d'inflation de la variance (FIV ; voir par exemple Neter, Wasserman, Kutner, 1985). Cette terminologie fait référence au fait que les variances des coefficients de régression centrés-réduits peuvent être calculées comme le produit de la variance résiduelle (du modèle de corrélation transformé) par les éléments respectifs de la diagonale de la matrice de corrélation inversée. Si les variables prédictives ne sont pas corrélées, les éléments situés sur la diagonale de la matrice de corrélation inversée seront égaux à 1,0 ; ainsi, pour des prédicteurs corrélés, ces éléments représentent un "facteur d'inflation" de la variance des coefficients de régression, en raison de la redondance des prédicteurs.