Glossaire



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X-11 (Résultat) : B 7. Trend-Cycle

La Série CVS (B 6) est lissée grâce à une moyenne mobile (voir Shiskin, Young, & Musgrave, 1967). Vous pouvez supprimer les aléas majeurs de la série lissée par un processus analogue à celui décrit en B 4. En général, la courbe de Henderson est appliquée ; il s'agit d'une moyenne mobile pondérée avec des valeurs de pondérations "en cloche" (voir par exemple, Makridakis et Wheelwright, 1978 ou Shiskin, Young, et Musgrave, 1967). Le choix de la longueur de la moyenne mobile est une question cruciale dans la décomposition saisonnière (c'est-à-dire les calculs de la composante trend-cycle). L'idée générale est de choisir une moyenne mobile plus longue s'il y a de nombreux aléas mineurs par rapport au trend-cycle, et de choisir une moyenne mobile plus courte s'il y en a peu. Par défaut, le programme sélectionne automatiquement une moyenne mobile. Une moyenne mobile (pondérée) de Henderson de longueur 13 est tout d'abord appliquée à la série CVS (sans étendre les extrémités de la série). Puis une estimation préliminaire de la composante irrégulière est calculée en retranchant cette série à (modèle additif) ou en divisant cette série par (modèle multiplicatif) la série CVS. La différence moyenne mois-à-mois (pourcentage de modification), sans qu'intervienne le signe, est alors calculée à la fois pour les composantes irrégulière et les trend-cycle estimés. Le ratio des différences moyennes mois-à-mois (part de modification) dans les 2 séries reflète l'importance relative des aléas mineurs, par rapport aux mouvements de la composante du trend-cycle. Selon la valeur prise par ce ratio, une moyenne mobile de Henderson de longueur 9 (si le ratio est compris entre 0,0 et 0,99), de longueur 13 (si le ratio est compris entre 1,0 et 3,49) ou de longueur 23 (si le ratio est supérieur à 3,5) sera appliquée.