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Transformation z' de Fisher (r de Pearson en z')

La distribution d'échantillonnage du coefficient de corrélation r de Pearson ne suit pas la distribution normale. La "transformation z' de Fisher" permet de convertir le r classique de Pearson en une variable z' distribuée normalement, par :

z' = 0,5*[ln(1+r) - ln(1-r)]

ln est le logarithme népérien (base e). L'erreur type de z est :

Le z' de Fisher est utilisé dans le calcul des intervalles de confiance du coefficient de corrélation de Pearson, et pour tester la significativité des différences entre les coefficients de corrélation.

La transformation z' de Fisher peut être calculée par l'intermédiaire du Calculateur de Probabilités de STATISTICA  ; voir aussi la rubrique Distribution de la Corrélation Moment-Produit de Pearson pour des détails.